期貨均線交易系統視訊

 

  期貨均線指標實際上是移動平均線指標的簡稱。由於該指標是反映價格執行趨勢的重要指標,下面是小編整理的一些關於的相關資料,供你參考。

  

 

  期貨均線交易系統解決均線上的來回多次假突破的方法

  大交易週期,減少交易頻率,加大過濾器,利用外盤同品種或者內盤同板塊相關品種共振來確認突破是否紮實,每假突破一次,下次做多必須要比本次價格更高,做空要更低,等等。

  斯科塔說過,避免遭受鋸齒***來回被假突破打臉***的唯一辦法是不做交易了。

  這是必然的,不可消除的,要追求的是優化虧損,而不是減少。虧那些最值得虧的,虧的價效比很高,而不要無謂地虧,虧完了覺得沒白費,就行。每次止損,都是花錢跟市場買到如下情報:此路不通。

  均線系統的假突破沒有什麼解決方法,盈虧同源,不承擔假突破的虧損,就得不到真突破的盈利,想抓住每一次真突破,避免每一次假突破,就是在尋找聖盃,是根本不存在的。不過尋找適合自己的優化方案還是可行的:

  1.堅持

  這種做法就是無論真假,把每一次突破都當成真突破來做,比如10次交易,8次假突破,2次真突破,如果假突破平均虧1%,真突破平均賺5%,最終收益就是2*5%-8*1%=2%。當然這種做法很難堅持,只有程式化交易或許可能做到,但又需要考慮滑點問題,還有市場流動性和策略資金承載量的問題。

  2.過濾

  前面很多答案其實說到底就是過濾,加入各種過濾條件,使得假突破訊號減少,成功率提高,但這種做法會降低收益率,因為把大多數假突破過濾掉,真突破的大量前期利潤也被過濾了。至於過濾方法,用週期,用多均線,用指標,都可以自己嘗試。如果想手動用一種策略做交易,那這種方法無疑最合適。

  3.放棄

  假突破多和滯後性是均線系統的兩大缺陷,要玩均線系統必須要有耐力和毅力,堅持執行訊號,如果你不是這樣的性格,做不到,就放棄,轉用其他交易策略,這才是明智的選擇。

  4.組合

  其實還有一種方法,更合理,就是做組合,把1.2.3這三種方法組合起來做。資金分3份,1份堅持執行每個訊號,1份執行過濾後的訊號,1份用其他策略交易,這樣來做,資金曲線更平滑,回撤更小,收益卻不一定會降低,當然組合策略比較複雜,可能需要用到量化交易才好實現。

  上面說的都是均線系統的缺陷,其實均線系統的優勢也很明顯,那就是長期有效,如果說華爾街百年曆史有什麼策略能活到現在,而且活得很好,非趨勢跟蹤策略莫屬,而趨勢跟蹤策略中又以均線策略最為簡單和有效。可能很多人要說價值投資,無槓桿做股票其實還好,做期貨外匯等金融衍生品的話,可能早就爆倉了。