關於銀行怎麼盤頭寸

　　你知道銀行盤頭寸是什麼嗎?下面小編為大家介紹一下銀行怎麼盤頭寸，希望對你有幫助。

　　概述

　　中央銀行支付清算系統是中國金融支付清算系統的中樞，也是確保經濟金融正常執行的最重要基礎設施之一。自2002年以來，人行相繼建立了包括大額支付系統、小額支付系統和支票影像交換系統等應用的第一代支付系統。2014年下半年，各家銀行開始陸續升級至人民銀行第二代現代化支付系統，以滿足最新的支付清算需求。

　　理論基礎

　　1、支付清算系統特性***連線清算賬戶：總行法定準備金賬戶***

　　***1***大額支付系統

　　清算時間：大額支付系統的開啟時間為工作日的早8:30～晚17:00，特殊情況***如春節等假期、或系統升級等***人行會有特殊安排，一般會提前通知相關時間調整。如果遇到系統性的流動性風險等情況，人行也會臨時做出延時關閉等相關調整。

　　清算時效性及記賬邏輯：大額支付系統採用逐筆實時方式處理支付業務。在工作日的營業時間，通過大額支付系統的來往賬是可以實時記賬的。也就是，在付款行的清算賬戶***法定準備金賬戶***餘額充足的情況下***不一定大於法定準備金，賬戶餘額大於所需往賬金額即可***，收款行可以實時的收到來自付款行支付的頭寸，與此同時通過核心系統給收款人進行記賬。需要注意的是，我們要把人行給銀行記賬***收款行收到付款行支付的頭寸***和銀行給客戶記賬***付款行給付款人記賬&收款行給收款人記賬***分開看待。舉例來說，付款人可能因為某些額度限制或授權管控等原因，導致賬戶餘額已經扣除，但頭寸並沒有離開付款行，這時候的頭寸是在付款行行內的某個過度戶;而收款行收到來自付款行***付款人***的頭寸以後，收款人的賬戶餘額也未必立刻增加***收款行給收款人記賬***，例如賬戶名與賬戶不符***非漢字字元的全形和半形輸入經常會產生該現象***、收款行與收款行行號不符、特殊賬戶***某些保證金或其他用途的內部戶等***無法自動入賬，這時候就需要手工入賬。

　　清算限額：大額支付系統是沒有金額下限的，只要通過該清算渠道，小額資金***低於5萬元***也是可以通過大額支付系統進行實時清算的。目前很多銀行在手續費方面都對通過大額支付系統清算的轉賬業務***加急支付***給予優惠，做到小額資金的支付清算也享受便利的快捷清算。上限則取決於清算賬戶***法定準備金賬戶***的餘額。當發生餘額不足的現象，我們稱之為“排隊”，即只有後續收到款項以後才可對已經產生的往賬進行清算，這是很嚴重的支付清算事故，是銀行必須避免出現的情況。不出現排隊現象是一家銀行流動性管理的基本功。

　　報文：我們可能涉及到的企業及個人往來款、銀行間市場交易、票據解付、託收、轉貼現、再貼現、同業資金往來、退匯等，都有各自的細分報文，瞭解這些報文的各自用途及資金屬性，也是一名頭寸管理員必須掌握的基礎知識。這裡客戶經理及同業投資經理特別注意，在遇到賬戶資訊有誤的情況時，不一定要等待下一批次的退匯後重新發起支付指令，可以立刻聯絡收款行清算中心，發起查詢查復報文，在得到付款行的糾正確認回覆報文後，即可成功入賬。

　　***2***小額支付系統

　　清算時間：小額支付系統實行7X24連續執行。

　　清算時效性及記賬邏輯：小額支付系統採用24小時連續執行，逐筆發起，定時組包批量傳送，實時傳輸，雙邊扎差淨額清算。也就是說，小額支付系統不是實時記賬的***不管是在銀行之間的人行層面記賬，還是在客戶之間的銀行層面記賬***，而是積攢一批小額支付的指令，在清算批次時打包傳送。在清算包傳送後，收款行給收款人進行記賬***也可能存在類似大額支付系統的非自動入賬情況***，同時銀行個體對期間產生的借記和貸記業務進行總扎差，在法定準備金賬戶中進行淨額的清算收付款。特別註明的是，在節假日中，打包的支付結算指令，在銀行層級是可以記賬的，但在人行層級不會記賬。這句話是什麼意思呢?翻譯過來就是，在節假日期間，你匯款給某個人和某個單位，你的錢會變少，對方的賬戶餘額則會增加***收款行給收款人記賬***，但是付款行和收款行的備付金並不會產生變化。因為你站在人行的高度，各家銀行的備付金賬戶就像是黑箱子，從外面看不會產生變化，但是你看進去，各家銀行的資產負債表結構已經產生了變化。這是怎麼做到的呢?銀行會為這種非營運時間的支付清算，專門設立一個用於扎差淨額清算的過度戶，類似於“待收款項”及“待付款項”，例如，當大額支付系統處於非營業時段，收款行收到來自付款行的小額支付清算指令包，會給包內各收款人進行記賬，例如整個包的金額是100萬元，則收款人的賬戶餘額增加之和為100萬元，而“待收款項”過度戶餘額為-100萬元。在整個非工作日的過程中，會產生大量的借記、貸記清算包，這個過度戶的餘額會與這些包的扎差靜清算金額扎平，收款多則是負數，出款多即是正數，並在下一工作日進行扎差清算。通過過度戶的設立，銀行做到了表內負債***存款***的變化，及清算賬戶餘額的不變。這也是我們之前所說的“資產負債表結構變化”。

　　清算限額：小額支付系統僅支援5萬元以下的支付清算，5萬元以上的支付清算，需要通過大額支付系統才能進行清算。目前央行已經開始試點，將節假日的小額支付限額從5萬元提高至50萬元。此外，一般不為人知的一點是，各家銀行都會設立小額支付圈存限額。這個圈存是什麼意思呢?簡單的理解為，被圈存的金額，專門用於小額支付系統的淨額扎差清算，是避免小額支付系統出現排隊的保障。比如法定準備金100億，圈存金額5億，則平時在大額支付系統開啟時，只有95億的可動用頭寸，超過95億則大額支付系統會出現排隊;與此同時，小額支付的清算場次之間，扎差後的貸記往賬累計金額上限不得超過5億元，否則會產生小額支付系統排隊。在非工作日非營業時段，小額支付系統所能承載的單邊貸記累計金額，也是這個圈存的5億元。等到下一工作日進行扎差清算時，所動用的清算頭寸，也是圈存以外的95億元頭寸，而這個5億元，是永備預留給小額支付系統的累計扎差淨額用的。

　　***3***網銀***及二代支付系統——超級網銀***

　　其實把網銀作為第三點進行平行討論，並不合宜，但從講解業務的角度出發，還是有必要單獨拎出來說一說的。網路銀行作為現代化支付手段，其實其清算渠道的本質，並沒有脫離我們之前所描述的載體。主要通過三個渠道：大小額支付系統***CNAPS***、超級網銀***IBPS***和第三方支付***如支付寶***。

　　我們在使用網銀操作的時候，可以看到“普通轉賬”、“加急轉賬”、“實時轉賬”等選項，就分別對應了小額支付系統、大額支付系統、超級網銀等清算渠道。讀者可自行對照前面所講的大小額支付系統的清算特性及記賬時效，來比照網銀操作的特點。需要特別提及的是，超級網銀作為二代支付系統新上線的特殊清算渠道，如果簡單簡單的進行理解的話，就是“非工作日非營業時間採用大額支付系統清算特性進行清算的特殊渠道”。而實現這一特性的先決條件，就是我們剛才提到的重要的“過度戶”。目前超級網銀的單筆限額為5萬元。

　　如支付寶等比較特殊，但其基本邏輯仍然不會脫離淨額扎差清算和過度戶，以及支付清算第三方的參與。

　　2、非支付清算系統特性***連線非清算賬戶：分行一般準備金賬戶***