利率市場化對商業銀行造成的影響研究論文

　　利率市場化是指金融機構在貨幣市場經營融資的利率水平由市場供求來決定。它包括利率決定、利率傳導、利率結構和利率管理的市場化。實際上，它就是將利率的決策權交給金融機構，由金融機構自己根據資金狀況和對金融市場動向的判斷來自主調節利率水平，最終形成以中央銀行基準利率為基礎，以貨幣市場利率為中介，由市場供求決定金融機構存貸款利率的市場利率體系和利率形成機制。自2015年10月24日起，中國人民銀行決定對商業銀行和農村合作金融機構等不再設定存款利率浮動上限以下是小編為大家精心準備的：利率市場化對商業銀行造成的影響研究相關論文。內容僅供參考，歡迎閱讀!

　　利率市場化對商業銀行造成的影響研究全文如下：

　　【摘要】根據世界各國的經驗和教訓，利率市場化是一個相當複雜的系統工程，它影響面廣、涉及面大，商業銀行作為金融體系的主要成員，更容易受到衝擊，蘊藏風險，這是擺在商業銀行面前的現實問題。本文圍繞利率市場化對我國商業銀行的影響。借鑑了國外利率市場化的理論和實踐，結合我國利率市場化的經驗，辯證的分析了兩者之間的關係。同時，結合西方商業銀行的經驗，對我國商業銀行如何應對利率市場化的影響提出了若干意見。

　　一、國外利率市場化改革及其對我國的啟示

　　根據各個國家利率市場化的改革實踐來看，利率市場化也有很多共通的東西。為了順利完成我們自己的市場化改革，我們可以借鑑它們的經驗來達到少走彎路的目的。實踐證明，利率市場化改革必須是建立在一個穩定的巨集觀經濟環境之上。巨集觀經濟不穩定意味著存在商品價格及生產要素價格的急劇變化，嚴重的通貨膨脹，還有就是經濟增長波動較大。在這些情況下，放開利率管制，無疑會加大利率波動，造成企業融資困難，進而誘發嚴重的金融危機。

　　二、利率市場化對商業銀行階段性影響

　　***一***利率短期劇烈波動，商業銀行難以適應

　　利率市場化改革的過程中，利率波動頻繁，大多數表現為一開始的持續走高，如我國在利率放開初期，存貸款利率上浮了10-20%。原因不僅有上訴的抑制效應，也包括了“壟斷利率”的存在。縱然我們四大行的市場份額有所下降，但絕對數量仍然大的驚人，銀行體系的高度壟斷特徵明顯，從納什均衡可以知道，誰選擇降低利率誰就損失利潤，大家也就不約而同的維繫了高利率的模式。

　　***二***商業銀行系統風險增大

　　處於利率管制的條件下，低利率對於存款者實際是一種徵稅，而對於投資者則是一種變相的補貼。在利率水平上升之後，如果貸款利率水平同時提高，高利率帶來的負面影響無疑轉嫁給了企業，降低了企業的實際利潤水平。企業利潤下降，資產負債比就會提高，而在貸款利率沒有提高的情況下，銀行只能是通過自身來彌補兩者之間的利差。由此，原來集中在存款人的風險轉嫁在了銀行身上。除此之外，中小金融機構的資本充足率不足，抗風險能力較差，不穩定的風險就會加大，經營能力下降，嚴重時甚至會產生連鎖效應，引發銀行業的大危機，如美國華爾街曾經發生的那起銀行倒閉潮一樣。這樣的情況會對整個經濟的發展相當不利。

　　***三***銀行之間的存款業務競爭加劇

　　在利率開放初期，存款作為商業銀行最主要的資金來源，競爭將會變得非常激烈。這樣的競爭主要體現在各個金融機構以及金融工具的利率水平差距。如印尼國有銀行與私人銀行的利率差由1983年的11%下降到了5.7%，而在1990年更是不足1%。同樣的還有韓國，5%-7%的差距縮減了一半。基於這樣的激烈競爭，後期銀行業的存款利率將會趨與穩定且統一。

　　基於我國商業銀行資產結構的單一，很多的商業銀行都將吸收存款作為銀行業務的第一要義。因此存款利率放開後必將引發商業銀行間的一場血戰。

　　三、利率市場化對商業銀行長期影響

　　***一***商業銀行的競爭手段更加直接

　　以前，中央銀行嚴格管制著商業銀行的存貸款利率，商業銀行對其資金沒有定價權，進而它們之間的競爭趨於同化，而非價格競爭也就理所當然的成為了競爭的主要方式。然而，當利率放開後，銀行有了自主定價的權力，它們可以根據其自身的特點以及以利潤為最終目標來進行產品定價。在金融服務沒有更大發展空間的前提下，價格將會發揮其獨有的優勢。在這個過程中，成本無疑進入了一個突出的角色，而國際優質資本的進入也將會對我們的國有銀行造成巨大的衝擊。

　　利率如同產品的價格一樣，是最直接也是最有效的競爭方式。各個競爭主體在尋求利潤最大化的前提下，通過資金價格的變動來影響借貸雙方的利益得失，其調節效果在所有的手段中也是最明顯的。

　　***二***銀行利差整體縮小

　　伴隨著利率市場化改革，銀行間的貸款競爭將會明顯加大。依靠低利率來吸引客戶將成為最主要的競爭方式，而信用良好的大企業也會成為各家銀行追逐的焦點。伴隨著競爭的加劇，各家銀行之間的利率下降，營收減小也就成為了不可避免的潮流。少數競爭能力較差的銀行將會在這個過程中被淘汰。

　　由於市場競爭格局的重大變化、目標客戶趨同以及營銷思路落後等條件的制約，使得作為資金價格的利率逐漸縮小。隨著對外開放的不斷深入，國有商業銀行的壟斷地位將會被逐漸打破，從而形成國有商業銀行、股份制商業銀行、民營銀行、外資銀行以及其它形式金融機構並存的局面，四大行一家獨大的時代也將會一去不復返。在質量短期內不能改變的前提下，只能是通過價格戰來贏得市場，而利息差的下降也就成為了這場戰爭的必然結果。

　　伴隨著利差減小的是商業銀行的巨大生存壓力。在這樣的環境下，通過產品創新、制度創新就顯得尤為重要。在改革中需求突破成為了大家共同的話題。

　　四、我國商業銀行適應利率市場化改革的對策及政策

　　***一***商業銀行的抉擇

　　1.增強風險意識，建立科學的管理模式

　　通過西方商業銀行的利率市場化道路可知，控制風險以及建立科學的管理模式是我們這場改革成功的必要保證。我們可以在做好基礎工作的同時，圍繞資產負債管理完善自我的組織架構，從保證整個改革流程的高效與流暢。

　　2.確立風險管理的基本流程

　　利率風險管理的基本流程分為風險識別、測量、處理、評價四個階段。其中利率風險是指運用各種手段確定風險的來源、發生時間和性質。對於一些經常性發生的風險時間，可以在之前找出相關的風險引數，進而確定波動範圍，再由此確定防範措施。風險測量的目的是為了衡量風險大小、頻率和幅度。風險處理則使指在風險發生過程中，採取有效的措施對風險予以控制。針對風險評價，我們通常是通過科學的評價瞭解風險管理的效果，糾正管理過程中出現的偏差，確立下一步的工作方向和重點。

　　***二***我國政府的政策措施

　　1.穩步推進產權制度改革

　　為了提高銀行的抗風險能力，我們有必須進行相關的產權制度改革。作為計劃經濟時代的產物，如果不從制度上改革，商業銀行的運作機制就很難有大的改變。股份制改革是現代企業改革的基本模式，一方面它能減少政府對於企業的“過度干預”，解決所有權問題;另一方面它有利完善資本架構，擴大資本來源，從來而保證資本的充足率。

　　2.完善金融監管制度，加強法制建設

　　在整個利率市場化改革的實施過程中，我們必須建立一套完善有效的監督體系以及法律法規，在經濟管理中實現有法可依，減少經濟制度漏洞。目前。我們的金融監管存在著許多的問題，比如監管手段單一，時滯性明顯，制度漏洞較多等等。為了保證利率市場化改革的順利實施，我們需要做到以下幾點，即完善中央銀行的利率管理工作，改革銀行財務會計制度，建議負責制的監管機制，完善金融舉報制度以及督促真實資訊披露，加緊制定一系列的金融管理法規。